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基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

包思 郑伟安 周瑜

包思, 郑伟安, 周瑜. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (5): 152-160.
引用本文: 包思, 郑伟安, 周瑜. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (5): 152-160.
BAO Si, ZHENG Wei-an, ZHOU Yu. Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (5): 152-160.
Citation: BAO Si, ZHENG Wei-an, ZHOU Yu. Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (5): 152-160.

基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

详细信息
  • 中图分类号: O157.5

Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD

  • 摘要: 近几年来, 高频交易在全球金融市场迅速发展, 引起了金融行业的广泛关注. 高频交易的高频特征, 导致其交易无法通过人为手动进行操作, 只能借助计算机程序化交易系统实现. 因此, 构建合理的高频交易策略模型是十分必要的. MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具. 基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标, 并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性. 最后, 通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性, 提出一种在高频交易中新的交易思想.
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出版历程
  • 收稿日期:  2012-06-01
  • 修回日期:  2012-09-01
  • 刊出日期:  2013-09-25

基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

  • 中图分类号: O157.5

摘要: 近几年来, 高频交易在全球金融市场迅速发展, 引起了金融行业的广泛关注. 高频交易的高频特征, 导致其交易无法通过人为手动进行操作, 只能借助计算机程序化交易系统实现. 因此, 构建合理的高频交易策略模型是十分必要的. MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具. 基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标, 并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性. 最后, 通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性, 提出一种在高频交易中新的交易思想.

English Abstract

包思, 郑伟安, 周瑜. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (5): 152-160.
引用本文: 包思, 郑伟安, 周瑜. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (5): 152-160.
BAO Si, ZHENG Wei-an, ZHOU Yu. Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (5): 152-160.
Citation: BAO Si, ZHENG Wei-an, ZHOU Yu. Application of stationary technical indicator in high-frequency trading based on MACD[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (5): 152-160.
参考文献 (1)

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