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成交价在高频交易中的分析与应用

刘畅 郑伟安

刘畅, 郑伟安. 成交价在高频交易中的分析与应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (6): 14-21.
引用本文: 刘畅, 郑伟安. 成交价在高频交易中的分析与应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (6): 14-21.
LIU Chang, ZHENG Wei-an. Transaction price analysis and high-frequency trading[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (6): 14-21.
Citation: LIU Chang, ZHENG Wei-an. Transaction price analysis and high-frequency trading[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (6): 14-21.

成交价在高频交易中的分析与应用

详细信息
  • 中图分类号: O211.9

Transaction price analysis and high-frequency trading

  • 摘要: 近几年, 高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势. 快进快出, 交易频繁, 每次收益微小的特点令高频交易对成本非常敏感. 成交价是影响交易成本的核心因素. 本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息, 构造一个新的成交价估计模型. 通过实际应用, 以~MACD~技术指标的策略为例, 验证成交价模型具有良好的稳定性, 能够带来更好的收益.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-09-01
  • 修回日期:  2013-10-01
  • 刊出日期:  2013-11-25

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