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永久美式交叉期权

岑苑君 易法槐

岑苑君, 易法槐. 永久美式交叉期权[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, (3): 8-13.
引用本文: 岑苑君, 易法槐. 永久美式交叉期权[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, (3): 8-13.
CEN Yuan-jun, YI Fa-huai. Perpetual American straddle option[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2014, (3): 8-13.
Citation: CEN Yuan-jun, YI Fa-huai. Perpetual American straddle option[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2014, (3): 8-13.

永久美式交叉期权

详细信息
  • 中图分类号: O175.26

Perpetual American straddle option

  • 摘要: 本文主要利用变分不等式的比较原理, 研究永久美式交叉期权的最佳实施边界. 研究发现, 这是一个自由边界问题. 与标准永久美式期权不同, 这种期权在股票分红时有两个自由边界点, 而当股票不分红时仅有一个自由边界点. 这些自由边界点确定了相应的美式交叉期权最佳实施边界的范围, 与其金融背景相符.
  • {[1]} ALOBAIDI G, MALLIER R. Laplace transformations and the Americanstraddle [J]. Journal of Applied Mathematics, 2002(2): 121-129.
    {[2]} ALOBAIDI G, MALLIER R. The American straddle close to expiry [J]. Boundary Value Problems, 2006, (Article ID 32835): 121-129.
    {[3]} YI F H, CEN Y J. American straddle Option [J]. Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2012, 29: 787-790.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-07-01
  • 修回日期:  2013-10-01
  • 刊出日期:  2014-05-25

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