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二次交替容度的AVaR的表示定理

田德建 江龙 纪荣林

田德建, 江龙, 纪荣林. 二次交替容度的AVaR的表示定理[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, (3): 23-29.
引用本文: 田德建, 江龙, 纪荣林. 二次交替容度的AVaR的表示定理[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2014, (3): 23-29.
TIAN De-jian, JIANG Long, JI Rong-lin. Representation theorem for AVaR under a submodular capacity[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2014, (3): 23-29.
Citation: TIAN De-jian, JIANG Long, JI Rong-lin. Representation theorem for AVaR under a submodular capacity[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2014, (3): 23-29.

二次交替容度的AVaR的表示定理

详细信息
  • 中图分类号: O211

Representation theorem for AVaR under a submodular capacity

  • 摘要: 从分位数函数的角度出发, 首先定义了金融头寸在容度空间下的\,VaR\,和\,AVaR. 然后综合运用\,Choquet\,积分的性质以及概率测度空间下\,AVaR\,的结果, 建立了基于二次交替容度的\,AVaR\,的表示定理. 进一步得到了基于二次交替容度的\,AVaR\,为一致性风 险度量, 推广了经典的结果.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-05-01
  • 修回日期:  2013-08-01
  • 刊出日期:  2014-05-25

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