[1] [1] LIU Wei, HUANG Xudong, ZHENG Weian. Black-Scholes’ model and Bollinger bands[J]. Physica A, 2006, 371(2): 565-571.

[2] 刘伟. 基于股票市场的随机过程的统计分析[D]. 上海:华东师范大学统计系,2007.

[3] 朱威. 股票技术指标的统计分析[D]. 上海:华东师范大学统计系,2006.

[4] 李文.股票市场中移动平均技术指标的效果准则和意义探讨[D]. 上海:华东师范大学统计系,2006.

[5] 黄旭东. 弱相依系数与技术分析[D]. 上海:华东师范大学统计系,2008.

[6] 徐耸. 随机微分方程在金融中的若干应用[D]. 华东师范大学金融与统计学院, 2011.

[7] 陈实,吴述金,郑伟安. 中国市场ETF套利研究[J]. 华东师范大学学报:自然科学版, 2013(5): 144-151.

[8] 包思,郑伟安,周瑜. 基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用[J]. 华东师范大学学报:自然科学版, 2013(5): 152-160.

[9] 刘畅,郑伟安. 成交价在高频交易中的分析与应用[J]. 华东师范大学学报:自然科学版, 2013(6): 14-21.

[10] WANG Zhaodong, ZHENGWeian. High-Frequency Trading and Probability Theory[M]. Singapore: World Scientific, 2014.

[11] MAYER-SCHNBERGER V,CUKIER K. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think[M]. New York: John Murray, 2013.