单指标时间序列模型参数估计

华东师范大学学报(自然科学版)

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单指标时间序列模型参数估计

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张日权. 单指标时间序列模型参数估计[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2004, (4): 24-27.

引用本文:

张日权. 单指标时间序列模型参数估计[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2004, (4): 24-27.

ZHANG Ri-quan. Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (4): 24-27.

Citation:

ZHANG Ri-quan. Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (4): 24-27.

张日权. 单指标时间序列模型参数估计[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2004, (4): 24-27.

引用本文:

张日权. 单指标时间序列模型参数估计[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2004, (4): 24-27.

ZHANG Ri-quan. Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (4): 24-27.

Citation:

ZHANG Ri-quan. Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (4): 24-27.

单指标时间序列模型参数估计

张日权^1,2,

1.
华东师范大学统计系,上海200062;
2.
雁北师范学院数学系,山西大同037000

通讯作者:
张日权

中图分类号: O212. 4
计量
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- 被引次数: 0
出版历程
- 收稿日期: 2003-03-12
- 修回日期: 2003-05-09
- 刊出日期: 2004-12-25

Estimators of Parameters in A Single Index Time Series Model

ZHANG Ri-quan^{1,2
,}

1.
Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China;
2.
Department of Mathematics, Yanbei Normal Colloge，ShanxiDatong 037000,China

More Information

Corresponding author: ZHANG Ri-quan

摘要: 讨论了时间序列模型E(Y︱X)=G(θTX)的参数估计.采用核估计方法和平均导数法，在数据为户混合相依的情况下证明了该估计的渐近正态性.
- 单指标模型 /
- 核估计 /
- 平均导数法 /
- β-混合相依 /
- 渐近正态性
Abstract: This paper gives a solution to the problem of estimating coeffcients of index model in a time series. The kernel estimate method and the average derivative method are employed. Under the data being β-mixing depentent,the asymptotic normality of the estimator are established.
- single index modelkernel estimateaverge derivativeβ-mixing dependentasymptotic normality /

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