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不可赎回可转换债券的价格分析

汪元培

汪元培. 不可赎回可转换债券的价格分析[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2003, (4): 25-32.
引用本文: 汪元培. 不可赎回可转换债券的价格分析[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2003, (4): 25-32.
WANG Yuan-pei. The Pricing Analysis of Irredeemable Convertible Bonds[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (4): 25-32.
Citation: WANG Yuan-pei. The Pricing Analysis of Irredeemable Convertible Bonds[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (4): 25-32.

不可赎回可转换债券的价格分析

The Pricing Analysis of Irredeemable Convertible Bonds

  • 摘要: 作者通过把可转换债券的定价问题化为Black-Scholes 方程的双自由边界问题,证明必存在最优转股边界和最差转股边界。当公司价值超过最优转股边界时,转债持有人应立即实施转股,此时收益最大。当公司价值跌破最差转股边界时,转债持有人如果实施转股,将血本无归。
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出版历程
  • 收稿日期:  2002-01-03
  • 修回日期:  2002-02-26
  • 刊出日期:  2003-12-25

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