等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

华东师范大学学报(自然科学版)

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等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

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田蓉, 柴俊. 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2003, (2): 27-31.

引用本文:

田蓉, 柴俊. 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2003, (2): 27-31.

TIAN Rong; CHAI Jun, . Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (2): 27-31.

Citation:

TIAN Rong; CHAI Jun, . Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (2): 27-31.

田蓉, 柴俊. 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2003, (2): 27-31.

引用本文:

田蓉, 柴俊. 等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2003, (2): 27-31.

TIAN Rong; CHAI Jun, . Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (2): 27-31.

Citation:

TIAN Rong; CHAI Jun, . Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2003, (2): 27-31.

等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用

田蓉,
柴俊

1.
华东师范大学数学系,上海 200062

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出版历程
- 收稿日期: 2001-10-16
- 修回日期: 2002-06-01
- 刊出日期: 2003-04-15

Applications of Equivalent Martingale Measures Model in Pricing Option on Foreign Currency

TIAN Rong; CHAI Jun,

1.
Department of Mathematics, East China Normal University, Shanghai 200062,China

摘要: 在随机利率下，分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论，利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
- 等价鞅测度 /
- 自融资策略 /
- 无套利价格 /
- 双因子模型
Abstract: Under stochastic interest, by using of equivalent martingale measures model, we discuss single-factor model and two-factor model respectively, and obtain pricing formula of European option on foreign currency.
- equivalent martingaleself-financeno-arbitragetwo-factor model /

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