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一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用

胡凤霞 姚定俊

胡凤霞, 姚定俊. 一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2010, (6): 146-155.
引用本文: 胡凤霞, 姚定俊. 一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2010, (6): 146-155.
HU Feng-xia, YAO Ding-jun. Applications of axiomatic capital allocation and generalized weighted allocation[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2010, (6): 146-155.
Citation: HU Feng-xia, YAO Ding-jun. Applications of axiomatic capital allocation and generalized weighted allocation[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2010, (6): 146-155.

一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用

详细信息
    通讯作者:

    胡凤霞

  • 中图分类号: O211

Applications of axiomatic capital allocation and generalized weighted allocation

More Information
    Corresponding author: HU Feng-xia
  • 摘要: 研究了两种资本分配法的若干应用: 一种是已知的公理化法, 另一种是广义加权法. 首先列出了几种常见的风险测度, 运用公理化分配法, 给出了关于这些风险测度的分配公式. 并且就一个具体的模型, 计算了它的分配结果. 其次将已知的加权分配法扩展到广义加权分配法, 主要讨论了广义加权分配法在两个不同总风险下分配量的比较方法, 此方法源于资本分配的一个必备要求:单个风险的资本分配量不超过其原有风险资本. 最后给出了具体特例.
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出版历程
  • 收稿日期:  2009-12-01
  • 修回日期:  2010-03-01
  • 刊出日期:  2010-11-25

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