中国综合性科技类核心期刊(北大核心)

中国科学引文数据库来源期刊(CSCD)

美国《化学文摘》(CA)收录

美国《数学评论》(MR)收录

俄罗斯《文摘杂志》收录

留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

肖立顺 李慧颖 范胜君

肖立顺, 李慧颖, 范胜君. 具有单调、H\'{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2012, (1): 130-137.
引用本文: 肖立顺, 李慧颖, 范胜君. 具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2012, (1): 130-137.
XIAO Li-shun, LI Hui-ying, FAN Sheng-jun. One-dimensional BSDEs with monotonic, H\'{o}lder continuous and Integrable parameters[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2012, (1): 130-137.
Citation: XIAO Li-shun, LI Hui-ying, FAN Sheng-jun. One-dimensional BSDEs with monotonic, H\"{o}lder continuous and Integrable parameters[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2012, (1): 130-137.

具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

详细信息
  • 中图分类号: O211.63

One-dimensional BSDEs with monotonic, H\"{o}lder continuous and Integrable parameters

  • 摘要: 建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\{o}lder($0\alpha1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于它构造出~BSDE~的~$L^1$~解的一个序列, 然后证明其极限即为所需的解, 从而证明解的存在性.
  • [1] {1}PARDOUX E, PENG S. Adapted solution of a backward stochastic

    differential equation [J]. Systems Control Letters. 1990, 14(1):

    55-61.
    {2}PENG S. Backward SDE and related g-expectation [C]// Backward

    Stochastic Differential Equations. Pitman Research Notes

    Mathematical Series 364. Harlow: Longman, 1997: 141-159.
    {3}BRIAND P, DELYON B, HU Y, et al. $L^p$ solutions of backward

    stochastic differential equations [J]. Stochastic Processes and

    Their Applications. 2003, 108: 109-129.
    {4}FAN S, LIU D. A class of BSDEs with integrable parameters [J].

    Statistics and Probability Letters. 2010, 80: 2024-2031.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  2150
  • HTML全文浏览量:  23
  • PDF下载量:  2216
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2011-04-01
  • 修回日期:  2011-07-01
  • 刊出日期:  2012-01-25

目录

    /

    返回文章
    返回