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美式领子期权定价分析

岑苑君

岑苑君. 美式领子期权定价分析[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (6): 40-45, 56.
引用本文: 岑苑君. 美式领子期权定价分析[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2013, (6): 40-45, 56.
CEN Yuan-jun. Pricing model of American collar option[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (6): 40-45, 56.
Citation: CEN Yuan-jun. Pricing model of American collar option[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2013, (6): 40-45, 56.

美式领子期权定价分析

详细信息
  • 中图分类号: O175.26

Pricing model of American collar option

  • 摘要: 领子期权为持有人设置了保底收益, 也为期权发行方设定了止损上限, 是一种低风险的金融产品. 本文介绍了美式领子期权的数学模型. 它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式, 也是一个障碍非凸的自由边界问题. 通过引入惩罚方法, 运用偏微分方程理论和变分不等式的比较原理分析讨论解的存在唯一性, 以及最佳实施边界的相关性质.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-02-01
  • 修回日期:  2013-05-01
  • 刊出日期:  2013-11-25

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