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贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)

夏晓辉,  周斌

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夏晓辉, 周斌. 贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 89-91.
引用本文: 夏晓辉, 周斌. 贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 89-91.
shu
XIA Xiao-hui, ZHOU Bin. Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 89-91.
Citation: XIA Xiao-hui, ZHOU Bin. Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 89-91.
shu

贴现算术亚式期权定价及其在金融风险管理中的应用(简报)

  • 1.

    华东师范大学 统计系, 上海 200062

详细信息

  • 中图分类号: O211.6

Newly Designed Option and Its Application in Risk Management(Chinese)

  • 1.

    Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China

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    Corresponding author: ZHOU Bin

    摘要
  • 摘要: 金融衍生产品具有规避风险、套利、降低融资成本、增加投资报酬以及作为资产负债管理的重要功能, 因此 被广泛应用于金融市场的风险管理. 金融衍生产品的核心是期权定价, 针对金融资产的支付方式, 几何亚式期权与算术亚式期权是规避风险的有力工具. 但考虑到有效对冲一定时期内 资产现值变动而引起的金融风险, 本文考虑引入一种新型的贴现算术亚式期权产品.
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出版历程
  • 收稿日期:  2006-11-08
  • 修回日期:  2007-01-10
  • 刊出日期:  2007-09-25

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