<EM>H</EM>值意义下优良证券组合的筛选

华东师范大学学报(自然科学版)

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H值意义下优良证券组合的筛选

梁亦孔, 柴俊

文章导航 > 华东师范大学学报（自然科学版） > 2007 > (5): 92-97

梁亦孔, 柴俊. H值意义下优良证券组合的筛选[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 92-97.

引用本文:

梁亦孔, 柴俊. H值意义下优良证券组合的筛选[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 92-97.

LIANG Yi-kong, CHAI Jun. Selection of Top Quality Portfolio under H-Value Rule(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 92-97.

Citation:

LIANG Yi-kong, CHAI Jun. Selection of Top Quality Portfolio under H-Value Rule(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 92-97.

梁亦孔, 柴俊. H值意义下优良证券组合的筛选[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 92-97.

引用本文:

梁亦孔, 柴俊. H值意义下优良证券组合的筛选[J]. 华东师范大学学报（自然科学版）, 2007, (5): 92-97.

LIANG Yi-kong, CHAI Jun. Selection of Top Quality Portfolio under H-Value Rule(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 92-97.

Citation:

LIANG Yi-kong, CHAI Jun. Selection of Top Quality Portfolio under H-Value Rule(Chinese)[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2007, (5): 92-97.

H值意义下优良证券组合的筛选

梁亦孔¹,
柴俊^2,

1.
上海工程技术大学基础学院,上海 201600;
2.
华东师范大学数学系,上海 200062

通讯作者:
柴俊

中图分类号: F224.0
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出版历程
- 收稿日期: 2006-09-15
- 修回日期: 2007-01-22
- 刊出日期: 2007-09-25

Selection of Top Quality Portfolio under H-Value Rule(Chinese)

LIANG Yi-kong¹,
CHAI Jun^2
,

1.
College of Fundamental Studies, Shanghai University of Engineer Science, Shanghai 20016, China;
2.
Department of Mathematics, East China Normal University, Shanghai 200062, China

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Corresponding author: CHAI Jun

摘要: 研究如何从证券市场上的众多证券中筛选出“好”的若干种证券进行组合投资.首先，在允许卖空的情况下，第一次给出了评价证券组合优劣的H值准则，然后在H值意义下进行优良证券组合的筛选. 其次, 引入市场指数模型, 得到市场指数模型下H值的简化定理, 使筛选工作成为可能.
- H值 /
- 证券组合 /
- 市场指数模型 /
- 均值方差模型
Abstract: This paper studied how to select several top quality stocks from thousands of stocks in the security market to get a better portfolio.Firstly,H-value rule which can evaluate quality of portfolio was given under the condition of permitting shortsailing for the first time. Then,how to select the better portfolio under H-value rule was studied.Secondly,A simplified theorem of H-value was introduced under the market index model. It showed the efficiency of the selection. 
- H-valueportfoliomarket index modelMeanvariance model /

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