关于多维倒向随机微分方程的一个一般的存在唯一性结果(英)

许少亚; 范胜君

doi:10.3969/j.issn.1000-5641.2015.01.006

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关于多维倒向随机微分方程的一个一般的存在唯一性结果(英)

doi: 10.3969/j.issn.1000-5641.2015.01.006

许少亚¹,
范胜君^1,2, ,

1.
中国矿业大学理学院江苏徐州 221116 2. 复旦大学数学科学学院上海 200433

基金项目:

国家自然科学基金(No.11101422); 全国博士后科学基金(2013M530173);

详细信息

作者简介:
许少亚,女, 硕士研究生, 研究方向为倒向随机微分方程. E-mail: 1779586125@qq.com.

通讯作者:
范胜君, 男, 教授,研究方向为倒向随机微分方程.

中图分类号: O211.63
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出版历程
- 收稿日期: 2014-02-01
- 刊出日期: 2015-01-25

A general existence and uniqueness result on multidimensional BSDEs

XU Shao-Ya¹,
FAN Sheng-Jun^{1,2
, ,}

摘要

摘要: 建立了多维倒向随机微分方程解的一个一般的存在唯一性结果,其中生成元g关于变量y满足弱单调性条件, 这推广了一些已有结果.
- 倒向随机微分方程 /
- 存在唯一性 /
- 弱单调条件 /
- Lipschitz条件 /
- Mao条件
Abstract: This paper established a general existence and uniqueness result of solutions for multidimensional backward stochastic differential equations (BSDEs) whose generators satisfy the weakly monotonic condition in y, which generalizes some existing results.
- backward stochastic differential equation /
- existence and uniqueness /

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参考文献(1)

[1]

PARDOUX E, PENG S. Adapted solution of a backward stochastic differential equation [J]. Systems Control Letters, 1990, 14: 55-61.
MAO X. Adapted solutions of backward stochastic differential equations with non-Lipschitz coefficients [J]. Stochastic Process and Their Applications, 1995, 58: 281-292.
PARDOUX E. BSDEs, weak convergence and homogenization of semilinear PDEs [C]. Nonlinear Analysis, Differential Equations and Control (Montreal, QC, 1998). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999: 503-549.
BRIAND P H, DELYON B, HU Y, et al. L^p solutions of backward stochastic differential equations [J]. Stochastic Processes and Their Applications, 2003, 108: 109-129.
FAN S, JIANG L. Multidimensional BSDEs with weakly monotonic generators [J]. Acta Mathematica Sinica, English Series, 2013, 29: 1885-1906.

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