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带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)

许之彦

许之彦. 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2004, (2): 37-42.
引用本文: 许之彦. 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2004, (2): 37-42.
XU Zhi-yan. The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (2): 37-42.
Citation: XU Zhi-yan. The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (2): 37-42.

带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)

详细信息
    通讯作者:

    许之彦

  • 中图分类号: O211

The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes

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    Corresponding author: XU Zhi-yan
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  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2002-09-25
  • 修回日期:  2003-06-13
  • 刊出日期:  2004-06-25

带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)

    通讯作者: 许之彦
  • 中图分类号: O211

摘要: 作者将严加安等的带一个跳过程的整体最优策略的结果,推广到一个广义的市场,该市场具有多个跳过程、多个风险资产.给出了该市场下整体最优投资策略存在的一个充分条件.

English Abstract

许之彦. 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2004, (2): 37-42.
引用本文: 许之彦. 带跳过程的广义市场的整体最优投资策略(英)[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2004, (2): 37-42.
XU Zhi-yan. The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (2): 37-42.
Citation: XU Zhi-yan. The Growth Optimal Portfolio in a General Market Driven by Jump-diffusion Processes[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2004, (2): 37-42.

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