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具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

肖立顺 李慧颖 范胜君

肖立顺, 李慧颖, 范胜君. 具有单调、H\'{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2012, (1): 130-137.
引用本文: 肖立顺, 李慧颖, 范胜君. 具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2012, (1): 130-137.
XIAO Li-shun, LI Hui-ying, FAN Sheng-jun. One-dimensional BSDEs with monotonic, H\'{o}lder continuous and Integrable parameters[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2012, (1): 130-137.
Citation: XIAO Li-shun, LI Hui-ying, FAN Sheng-jun. One-dimensional BSDEs with monotonic, H\"{o}lder continuous and Integrable parameters[J]. Journal of East China Normal University (Natural Sciences), 2012, (1): 130-137.

具有单调、H\"{o}lder~连续及可积参数的一维倒向随机微分方程

详细信息
  • 中图分类号: O211.63

One-dimensional BSDEs with monotonic, H\"{o}lder continuous and Integrable parameters

  • 摘要: 建立了具有可积参数的一维倒向随机微分方程~(BSDE)~解的一个存在唯一性结果, 其中生成元~$g$~关于~$y$~单调且关于~$z$~是~$\alpha-$H\{o}lder($0\alpha1$)~连续的. 利用~Tanaka~公式及~Girsanov~变换建立~BSDE~的~$L^1$~解的一个比较定理, 从而得到解的唯一性. 使用卷积技术给出生成元~$g$~的一个一致逼近序列并借助于它构造出~BSDE~的~$L^1$~解的一个序列, 然后证明其极限即为所需的解, 从而证明解的存在性.
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出版历程
  • 收稿日期:  2011-04-01
  • 修回日期:  2011-07-01
  • 刊出日期:  2012-01-25

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